Cập nhật cuối cùng 29 Tháng 07, 2025
Hiểu và sử dụng đúng các mô hình hồi quy dữ liệu bảng: OLS, FEM, REM
Biết cách chọn mô hình phù hợp qua kiểm định F-test và Hausman
Thực hiện kiểm định tự tương quan và phương sai thay đổi trên dữ liệu panel
Ứng dụng mô hình FGLS (Feasible GLS) trong Stata để xử lý sai số
Phân tích và đọc hiểu kết quả hồi quy với các kỹ thuật robust, cluster, hiệu ứng thời gian
Không yêu cầu kiến thức nền chuyên sâu.
Có kiến thức cơ bản về Stata hoặc phân tích định lượng.
Phù hợp với người làm nghiên cứu học thuật, tài chính,
Sẵn sàng học hỏi và thực hành theo hướng dẫn trong file.
Tự tin khai báo dữ liệu panel, xử lý mã hóa, xtset đúng chuẩn.
Thành thạo hồi quy OLS, FEM, REM và chọn mô hình phù hợp bằng kiểm định.
Nắm vững cách xử lý lỗi phương sai thay đổi, tự tương quan bằng kiểm định cụ thể.
Chạy mô hình FGLS chính xác, xử lý được dữ liệu mất cân bằng hoặc lỗi convergence.
Viết báo cáo mô hình panel hoàn chỉnh theo chuẩn học thuật.
9 Bài học
Tổng quan mô hình dữ liệu panel
(encode, xtset)
Thống kê mô tả và tương quan
OLS, FEM, REM
Hausman, F-test
(xttest0, xtserial)
xtgls, corr(ar1), panels(heteroskedastic))
lỗi thường gặp trong Stata
i.YEAR, cluster, esttab, suest,...
0 đánh giá
1
0% 0 đánh giá
2
0% 0 đánh giá
3
0% 0 đánh giá
4
0% 0 đánh giá
5
0% 0 đánh giá
9 Bài học
